20070301
PRC
: Preço por $100 de valor declarado
CPN
: Taxa de emissão (%)
YLD
: Rendimento anual (%)
A
: Dias acumulados
M
: Número de pagamentos de emissão por ano (1 = Anual, 2 = Semi-anual)
N
: Número de pagamentos de emissão até o vencimento
(
n
é usado quando “Term” é especificado para Bond Interval na guia Format.)
RDV
: Preço de amortização por $100 de valor declarado
D
: Número de dias no período de emissão onde a liquidação ocorre
B
: Número de dias desde a data de compra até a próxima data de pagamento de
emissão = D – A
INT
: Juros acumulados
CST
: Preço incluindo juros
S
Preço por $100 de valor declarado (PRC)
Definição Bond Interval: Date (Data)
• Para um ou menos períodos de emissão até o resgate
• Para mais de um período de emissão até o resgate
15-10-4
Cálculo de títulos
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( )
D
B
M
YLD/100
D
A
M
CPN
+
D
A CPN
RC = –
NT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
N
k
=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
ST
= PRC + INT
D
A
M
CP
M
Fórmulas de cálculo
D
Data de emissão
Data de amortização (d2)
Data de compra (d1) Datas de pagamento de emissão
A B
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