20060301
PRC
: precio por $100 de valor nominal
CPN
: tasa de cupón (%)
YLD
: rentabilidad anual (%)
A
: días acumulados
M
: número de pagos de cupón por año (1 = Anual, 2 = Semestral)
N
: número de pagos de cupón hasta el vencimiento
(
n
se utiliza cuando se especifica “Term” para [Bond Interval] en la lengüeta [Format]).
RDV
: precio de amortización para $100 de valor nominal
D
: número de días en el período del cupón en donde ocurre la liquidación
B
: número de días desde la fecha de copra hasta la siguiente fecha de pago del cupón
= D – A
INT
: interés acumulado
CST
: precio incluyendo interés
u
Precio para $100 de valor nominal (PRC)
Ajuste [Bond Interval] : Date
• Para un período de cupón de uno o menos para el reembolso
• Para un período de cupón de más de uno para el reembolso
15-10-4
Cálculo de bonos
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
RC = –
NT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k
=1
(N–1+B/D )
(k–1+B/D )
ST
= PRC + INT
×
D
A
M
CP
M
Fórmulas de cálculo
D
Fecha de emisión
Fecha de amortización (d2)
Fecha de compra (d1) Fechas de pago de cupón
A B
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