246
●
Формула
*Дата погашения (d2)
*Дата выпуска
*Даты платежа по купонам
минальной стоимости
ая ставка (%)
тежей по купонам, в котором происходит расчет
дня до следующей даты платежа по купонам = D − A
T : накопленный процент
●
Цена на 100 долларов США номинальной стоимости (PRC)
*Дата покупки (d1)
PRC : цена на 100 долларов США но
CPN : годовая купонн
YLD : доходность к погашению (%)
A : накопленные дни
M : платежей по купонам в год (1=год, 2=полгода)
N : число платежей по купонам между расчетным днем и датой погашения
RDB : выкупная или досрочная цена на 100 долларов США номинальной стоимости
D : число дней в периоде пла
B : число дней от расчетного
IN
CST
: цена включая процент
• При одном или менее периодов платежей купонам до погашения по
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
×+
⎟
⎠⎝
MD
⎞
⎜
⎛
×+
+
−=
M
CPN
D
A
YLDB
M
CPN
RDV
100/
1
• При более чем одном периоде платежей по купонам до погашения
PRC
Comments to this Manuals