20070201
n : Gesamthäufi gkeit
(Summe aller
x
ij
)
Führen Sie die folgende Tastenbetätigung im
STAT -Eingangsmenü (Listeneditor) aus.
3 (TEST)
3 (CHI)
Danach bezeichnen Sie die Matrix [Observed], welche die Daten (empirische Häufi gkeiten,
Kontingenztafel) enthält, und die Matrix [Expected] für die berechneten Häufi gkeiten F
ij
.
Nachfolgend ist die Bedeutung der einzelnen Positionen im Eingabefenster aufgeführt.
Observed...................... Name der Matrix (A bis Z), welche die beobachteten Häufi g-
keiten (alles positive ganze Zahlen) enthält.
Expected ...................... Name der Matrix (A bis Z), in welcher die erwarteten Häufi g-
keiten (unter der Nullhypothese, z.B. Unabhängigkeit) durch
den Rechner abspeichert werden.
Save Res ...................... Listenspeicherplatz zur Speicherung der Berechnungsergeb-
nisse (Keine [None] oder Liste 1 bis 26)
Execute ........................ Führt die Berechnung aus oder zeichnet eine Test-Grafi k
(Dichtefunktion einer
χ
2
df - Verteilung mit df = ( k -1)( l -1) )
Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, verwenden Sie die c -Taste zur Hervorhebung
von „Execute“, und drücken danach eine der nachfolgend dargestellten Funktionstasten, um
die Berechnung auszuführen oder eine Test-Grafi k (Dichtefunktion einer
χ
2
df -Verteilung mit
df = ( k -1)( l -1) ) zu zeichnen.
• 1 (CALC) ... Führt die Berechnung aus.
• 6 (DRAW) ... Zeichnet die Test-Grafi k zum Testergebnis.
# Die Matrix muss mindestens zwei Zeilen mal
zwei Spalten aufweisen. Es kommt zu einem
Fehler, wenn die Matrix nur als Zeilen- oder nur
nur als Spaltenmatrix defi niert ist.
# Falls Sie die 1(Mat)-Taste bei den
hervorgehobenen Parametereinstellungen
„Obeserved“ und „Expected“ drücken,
erhalten Sie die Matrix-Einstellanzeige (A bis Z).
6-5-18
Statistische Testverfahren
# Drücken Sie die Taste 2 (' MAT) während der
Einstellung von Parametern, um den Matrix-Editor
aufzurufen, den Sie für die Bearbeitung und das
Betrachten des Inhalts der Matrizen verwenden
können.
k χ
2
-Test ( χ
2
-Homogenitäts- und χ
2
-Unabhängigkeitstest)
Der χ
2
-Test untersucht Homogenitäts- und Unabhängigkeitshypothesen mithilfe von Kontingenz-
tafeln, die im Zusammenhang mit den festgestellten Häufi gkeiten
x
ij
bei k bzw. l Merkmals-
ausprägungen bestehen. Der χ
2
-Test wird insbesondere für dichotome Variablen (Variable mit
zwei möglichen Werten, wie Ja / Nein) verwendet, d.h. k = l = 2 (Vierfeldertafel).
Erwartete Häufi gkeiten
(im Fall der Unabhängigkeit
bzw. Homogenität):
Testgröße,
χ
2
-verteilt mit
( k -1)( l -1) Freiheitsgraden:
χ
2
=
ΣΣ
F
ij
i=1
k
(x
ij
– F
ij
)
2
j=1
χ
2
=
ΣΣ
F
ij
i=1
k
(x
ij
– F
ij
)
2
j=1
Comments to this Manuals